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Table des Matières

Tutoriel du Testeur de Système

Ce court tutoriel vous présente plusieurs termes et concepts liés au test de performance de systèmes. Il est important que vous le lisiez avant de construire vos propres systèmes de trading. Vous devriez également connaître le langage formule de MetaStock et les indicateurs personnalisés.

Prise en main rapide (Les Bases)

Le test de performances de systèmes implique de passer par les étapes suivantes. Ces étapes sont couvertes dans le détail dans le cadre de ce tutoriel (n'essayez pas de passer tout de suite à la pratique).

Etape 1

Créez un système de trading en spécifiant les règles de trading (les conditions) qui doivent être vérifiées pour que vous puissiez entrer ou clôturer vos positions, aussi bien longues que courtes.

Etape 2

Précisez les points stops (optionnel) qui, dans le cadre de votre système de trading, vont automatiquement clôturer vos positions, sur la base du seul calcul de gain/perte de vos positions.

Etape 3

Testez les performances du système de trading. Pendant cette phase de test, votre système peut être long, court ou bien encore neutre. Quand il est sur une position neutre, et que vous êtes sorti du marché, vous pourrez gagner des intérêts sur les sommes ainsi libérées à un taux que vous choisirez. MetaStock fait usage de règles de trading et de fixation de stops afin de déterminer combien vous auriez bien pu gagner ou perdre, si vous aviez respecté ces règles. Quand des transactions sont passées, les commissions sont intégrées au calcul d'après les critères que vous aurez fixés.

Etape 4

Relisez les résultats. Pendant la phase de test, MetaStock stocke toutes les informations liées aux transactions. Vous pouvez ensuite afficher des rapports vous permettant d'inspecter chaque transaction ayant été générée par le système.

Etape 5

Optimisez vos règles de trading (optionnel). L'optimisation vous aide à déterminer les paramètres de trading optimums à utiliser dans vos règles.

Vous pouvez afficher votre balance cash (le capital sur votre compte de trading), comme un indicateur, sous la forme d’une courbe. Vous pouvez également afficher les flèches d'achat/vente sur vos graphiques. Vous pouvez comparer les différents tests de performance de système afin de trouver lequel aboutirait aux meilleurs résultats pour un titre donné.

Le moindre détail au sujet des systèmes de trading, des tests, ou des rapports de performances peut être sorti directement sur votre imprimante ou stocké dans un fichier.

La boîte de dialogue du testeur de système

Avant de poursuivre, ouvrez d'abord un graphique avec au moins 200 périodes de données sur un titre ou un marché que vous voulez tester. Un test de système est toujours exécuté sur le titre de base du graphique.

Bouton System Tester

Sélectionnez System Tester (Testeur de système) dans le menu Tools (Outils) ou cliquez sur le bouton System Tester de la barre d'Outils standard. Les tests de système qui apparaîtront dans votre boîte de dialogue seront différents.

La boîte de dialogue du System Tester (Testeur de système) vous permet de créer, tester, comparer, imprimer et générer les rapports de performances sur vos systèmes de trading. Au début, le dialogue du System Tester (Testeur de Système) affiche un échantillon de noms de systèmes de trading.

créer un nouveau système

Une fois la boîte de dialogue du System Tester (Testeur de système) à l'écran, cliquez sur le bouton New (Nouveau).

La boîte de dialogue du System Editor (Editeur Système) a des zones de saisie de texte pour le nom du système (Name), des Notes à son sujet, et ses règles (Rules). Quatre règles définissent quand vous voulez entrer (Enter) ou clôturer (Close) vos positions longues (Long) ou courtes (Short).

Entrez le nom du système, "My First System" ("Mon premier système"). Ne tapez pas les guillemets sur cet exemple ou les suivants.
Cliquez sur le bouton Enter Long (Entrez Longs) et saisissez la règle de trading suivante pour l'entrée d'une position longue:

cross(close, mov(close,25,simple))

La règle précédente, et c'est le cas de presque toutes les règles de trading de MetaStock, peut être facilement traduite en français. Celle-ci nous dit: "Entrez vos longs quand le cours de clôture croise par le haut la moyenne mobile simple à 25 périodes des cours de clôture." (Comme pour les indicateurs personnalisés, vous pouvez ici abréger "close" en "c" et "simple" en "s".)

Les règles de trading ( voir page ) sont très proches des indicateurs personnalisés.

Entrez les informations suivantes pour les trois règles de trading qui restent. N'oubliez pas de cliquer au préalable sur les boutons correspondants - Close Long/Clôturer les positions acheteuses, Enter Short/Entrer vendeur, Close Short/Clôturer les positions vendeuses) avant de rentrer chacune de ces règles.
Close Long: cross(mov(close,25,simple),close)
Enter Short: cross(mov(close,25,simple),close)
Close Short: cross(close,mov(close,25,simple))

Une fois que les quatre règles de trading ont été entrées correctement, cliquez sur le bouton OK.

Si vous faites une erreur de syntaxe dans le libellé des règles de trading, un message expliquant l’erreur apparaîtra à l'écran. Cliquez sur le bouton OK pour reconnaître l'erreur. Ensuite, le System Editor (Editeur système) réapparaîtra avec le curseur placé sur la position où existe une erreur. Il ne vous reste plus alors qu'à corriger l'erreur et à re-sélectionner OK.

Tester le système

Quand la boîte de dialogue du System Tester (Testeur de système) réapparaît (et "My First System" est toujours sélectionné), cliquez sur le bouton Test pour lancer le test du système.

Le temps nécessaire au déroulement du test sera fonction du volume de données chargées sur le graphique sélectionné et de la vitesse de votre ordinateur.

Affichage des rapports

Quand le message "System Test Completed" ("Test du système terminé") apparaît à l'écran, cliquez sur le bouton Reports (Rapports). Le Summary Report (Rapport récapitulatif) apparaîtra à l'écran.

Ce rapport fait un résumé succinct de ce test. Si vous avez lancé une optimisation impliquant des tests multiples, chacun de ces tests sera inscrit.

Cliquez sur le bouton Reports (Rapports) pour afficher la boîte de dialogue System Report (Rapport Système).

Trois rapports sont disponibles sur l'onglet de la boîte de dialogue. Le Results Report (Rapport de résultats) montre la décomposition des gains, des pertes et des transactions générées par le système dans son ensemble. Le Trades Report (Rapport des transactions, voir page *) détaille chaque transaction générée par le système. Le Equity Report (Rapport d'état du capital, donne la valeur au jour le jour du capital de trading du système.

Quand vous aurez fini de visualiser les rapports, vous remarquerez qu'une nouvelle fenêtre interne s'est ouverte sur votre graphe sur laquelle est marquée la ligne de capital. Cette ligne vous montre comment votre balance de capital évolue dans le temps.

Des flèches sont dessinées sur votre graphique, celles-ci visualisent les endroits où les positions longues et courtes ont été entrées. Une flèche ascendante indique un signal d'achat long; une flèche descendante indique un signal de vente court; un signe "exit" ("sortie") indique une position clôturée; un signe stop indique une position qui a été stoppée.

Optimisation

Optimiser implique de remplacer chaque composante de règles de trading avec des variables "OPT", puis de préciser les fourchettes de valeurs que peuvent prendre ces variables OPT. MetaStock exécute alors des tests multiples en remplaçant les variables OPT par la fourchette de valeurs que vous avez donnée.

"My First System", dans ce tutoriel, a testé les signaux d'achat/vente générés par une moyenne mobile à 25 périodes. Nous allons demander maintenant à MetaStock d'optimiser nos règles de trading afin de déterminer le nombre optimum de périodes à utiliser dans la moyenne mobile.

Entrer la variable d’optimisation

Sélectionnez "My First System" dans la boîte de dialogue du System Tester (Testeur système) et cliquez sur le bouton Edit. Dans chacune des quatre règles de trading, remplacez le "25" par "OPT1" (pour optimisation de la variable numéro 1).

Cliquez sur le bouton Optimize (Optimisez). Le dialogue de la boîte des Optimization Variables (Variables d'optimisation) va apparaître à l'écran.

Cliquez sur le bouton Edit (" Editions "). La boîte de dialogue Variable Properties (" Propriétés de la variable ") va apparaître à l’écran.

Nous voulons tester la moyenne mobile sur une fourchette allant de 10 périodes à 50 par incrément de 5 unités de temps à la fois (i.e., 10, 15, 20, etc...).

Entrez "Moving average periods" ("Unité de temps pour la moyenne mobile) comme description de l'OPT1. Tapez 10 comme valeur Minimun, 50 pour valeur Maximum, et 5 comme valeur du Step (Pas), comme vu sur l'illustration suivante.

Cliquez sur le bouton OK .
Vérifiez la valeur du Total Tests (Total des tests) au bas de la boîte de dialogue d'Optimization Variables (Variables d'optimisation). Cette valeur marque le nombre total de tests (neuf dans ce cas) qui seront exécutés. Il est toujours sage de vérifier cette valeur après avoir édité les variables d'optimisation, car il est très facile de créer un système qui générera des milliers de tests.

Cliquez sur le bouton Close (" Fermer ").
Cliquez sur le bouton OK (Envoi) de la boîte de dialogue du System Editor (Editeur de système) pour revenir sur celle du System Tester (Testeur de système ).

Tester le système d’optimisation

En ayant "My First System" toujours sélectionné, cliquez sur le bouton Test.

Quand le programme d'optimisation est lancé, MetaStock affiche des informations au sujet du nombre de tests exécutés (Completed Tests), le temps écoulé depuis le début de la phase de test (Elapsed Hours), la durée probable jusqu'à la fin de cette phase (Estimated Remaining Hours), le meilleur gain (Best Gain/Loss) et la pire perte (Worst Gain/Loss).

Vous pourriez choisir d'activer le bouton Minimize (Minimiser) pour réduire la boîte System Test Optimization (Optimisation du test de système) à une icône. Cette option ramènera la procédure d'optimisation à une tâche de fond, libérant votre ordinateur pour qu'il puisse accomplir d'autres tâches en priorité.

Affichage des rapports d’optimisation

Quand le message "System Test Completed" ("Test de système achevé") apparaît à l'écran, cliquez sur le bouton Reports (Rapports). Le Summary Report (Rapport récapitulatif) apparaîtra à l'écran.

Ce rapport contient une entrée pour chaque test exécuté. Puisque nous avons exécuté 9 tests (i.e., le système a été testé en utilisant neuf durées de moyennes mobiles différentes, autrement dit en utilisant un nombre différent de périodes), on devrait voir apparaître une liste composée de neuf tests sur ce rapport.

Ces tests sont classés en fonction de leurs gains nets. Vous pourrez utiliser le bouton Sort (classer) pour ranger différemment ces résultats.

Déroulez ce rapport sur la droite jusqu'à ce qu'apparaisse la colonne OPT1.

La valeur qui apparaît sur la rangée du haut dans la colonne OPT1 est la valeur de la moyenne mobile optimale pour le titre ou le marché qui a été chargé. Sur l'illustration précédente, "10" est la valeur optimale à utiliser pour la moyenne mobile (la vôtre sera probablement différente puisque vous testez une autre valeur).

Cliquez sur le bouton Reports (Rapport) pour découvrir plus d'informations sur le test sélectionné.

Résumé du tutoriel

Vous avez terminé le tutoriel du Testeur de Systèmes. Dans le but de garder un tutoriel qui soit aussi concis que possible, nous avons décidé de ne pas explorer au maximum tous les moyens déployés par les programmes de test de systèmes offerts par MetaStock. Cependant, vous devriez maintenant être suffisamment familiarisé avec les procédures de création de systèmes de trading. La fin de ce chapitre vous fournira des informations détaillées sur les procédures de test de systèmes.