Stochastic Oscillator Oscillateur de stochastique Metastock tendance

Table des Matières

Stochastic Oscillator (Oscillateur de stochastique)

Stochastique (stokas'tik) adj. 2. Math. Désigne un processus mathématique ayant une progression infinie de variables aléatoires distribuées conjointement.-- Webster's

L’oscillateur de stochastique établit une comparaison entre le prix de clôture d’un titre et le trading range ou l’étendue balayée pendant les x dernières unités de temps.

La formule de calcul du %K de la stochastique est la suivante:

(Clôture du jour) – Plus bas des x derniers bas

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(Plus haut des x derniers hauts) – plus bas des x derniers bas

Par exemple, pour calculer un %K à 10 jours, il faut d’abord trouver le haut le plus haut de la valeur et son bas le plus bas sur les 10 derniers jours écoulés. Pour cet exemple, nous admettrons que pour les 10 derniers jours, le haut le plus haut a été marqué à 46 et le bas le plus bas à 38– ce qui nous donne une étendue ou un trading range de 8 points. Si le prix de clôture du jour a été de 41, le %K sera calculé ainsi :

La valeur 0.375 dans cet exemple exprime que la clôture du jour s’est située à un niveau de 37.5% de l’étendue balayée par les prix sur les dix dernières journées. Si la clôture du jour avait été enregistrée à 42 , l’oscillateur de stochastique aurait donné une lecture de 0.50. Cette valeur, 0.50, aurait montré que la valeur avait clôturé à 50%, soit au milieu de l’étendue de trading des dix dernières journées.

L’exemple ci-dessus utilisait un " facteur de ralentissement pour le %K " (%K slowing period) à 1 jour, soit, autrement dit, pas de facteur de ralentissement du tout. Si vous prenez une valeur supérieure à 1, MetaStock fera la moyenne du haut le plus haut et celle du bas le plus bas pour le nombre d’unités de temps de la période de ralentissement du %K que vous aurez choisie, avant de faire la division.

Une moyenne mobile de la %K est ensuite calculée en prenant le même nombre d’unités de temps que vous avez spécifié dans %D Periods (" Unités de temps du %D "). Cette moyenne mobile est appelée %D.

Finalement, MetaStock multiplie toutes les valeurs de stochastique par 100 afin de transformer toutes ces valeurs décimales en des pourcentages et rendre l’échelle plus lisible (e.g., 0.375 est affiché comme 37.5%).

La valeur d’un oscillateur de stochastique sera comprise entre 0% et 100%. Une lecture de 0% montre que la clôture du titre étudié a été enregistrée au niveau de prix le plus bas ayant été coté depuis x unités de temps. Une lecture de 100% montre que la clôture du titre a été enregistrée au niveau de prix le plus élevé ayant été coté depuis x unités de temps.

L’expert nommé "Equis - Stochastic Oscillator" pourra s’avérer bien utile pour interpréter l’oscillateur de stochastique. Pour plus d’informations sur les experts.

Voir page pour plus d’informations sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres du l’oscillateur de stochastique.

Interprétation

Les oscillateurs de stochastique peuvent être utilisés aussi bien en tant qu’oscillateurs de trading à court terme qu’en tant qu’oscillateurs de trading à moyen terme, cela dépendra du nombre d’unités de temps qui auront été utilisées dans leur calcul. Si vous affichez un oscillateur de stochastique à court terme (e.g., 5-25 jours), il est courant de ralentir la valeur du %K par un facteur de 3 jours.

Il y a plusieurs façons d’interpréter un oscillateur de stochastique. Les trois méthodes d’interprétation les plus courantes sont les suivantes:

Achetez quand l’oscillateur (tant la ligne %K que celle du %D) tombe au-dessous d’un niveau déterminé (e.g., 20) et puis revient au-dessus de ce niveau, et vendez quand l’oscillateur monte au-dessus d’un niveau déterminé (e.g., 80) et puis retombe au-dessous de ce niveau.

Néanmoins, avant que vous ne basiez une quelconque transaction sur la stricte adhérence à ces niveaux de surachat/survente, nous vous recommandons de qualifier d’abord le degré de directionnalité du marché en utilisant des indicateurs comme le r au carré ou le CMO. Si ces indicateurs suggèrent que le marché est non-directionnel, les transactions qui seront basées sur des niveaux stricts de surachat/survente devraient produire les meilleurs résultats. Si un marché directionnel est suggéré, vous pourrez utiliser l’oscillateur pour entrer vos transactions dans la direction de la tendance.
Achetez quand la ligne %K monte au-dessus de la ligne %D (celle qui apparaît en pointillés) et vendez quand la ligne %K tombe au-dessous de cette dernière.
Recherchez les divergences. C’est par exemple le cas quand les prix font une série de nouveaux hauts tandis que l’oscillateur de stochastique ne parvient pas à franchir ses hauts antérieurs.

Le System Tester de MetaStock peut être utilisé pour générer automatiquement des signaux d’achat/vente basés sur les méthodes N°1 et N°2 (ci-dessus).

Astuce

Un exemple d’indicateur personnalisé montre comment calculer un oscillateur de stochastique.