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 Table des Matières

Standard Error

La Standard Error mesure avec jusqu'à quel point les prix se regroupent à proximité de la ligne de régression linéaire. Plus les prix s’agglomèrent autour de la ligne de régression, plus forte sera la valeur du r au carré, et plus forte sera la directionnalité.

Par exemple, si les prix de clôture de chaque journée étaient égaux à la valeur de la ligne de régression sur la même journée, alors la Standard error serait égale à zéro. Plus grande est la variance ou le "bruit" autour de la valeur de régression, plus forte sera la Standard error et moins la tendance sera fiable.

Voir page pour plus d’informations sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres de la Standard Error.

Interprétation

Des valeurs élevées de la Standard error nous indiquent que les prix de la valeur sont très volatils de part et d’autre de la ligne de régression. Les changements de direction de la tendance prévalante (dans le cadre d’un nombre d’unités de temps spécifié) sont habituellement précédés d’une hausse rapide de la Standard error.

La Standard error peut être utilisée efficacement en combinaison avec l’indicateur de r au carré. Les changements de la tendance sont souvent signalés par un fort et descendant r au carré et une basse et ascendante Standard error, ou alors par un bas et ascendant r au carré et une forte et descendante Standard error. En d’autres termes, quand l’un et l’autre sont sur des niveaux extrêmes et commencent à converger, attendez-vous à voir la tendance changer.

Vous remarquerez qu’un changement de la tendance ne veut pas nécessairement dire qu’une tendance ascendante se renversera en tendance descendante. Le passage à une dérive horizontale est également considéré comme un "changement".