Accueil | Automate | Dév. Système | Dév. Spécifique | Formation | Location | Méthode | Téléchargement | NewsLetter | Forum | Contact |

 Table des Matières

Standard Deviation (Ecart-type)

La Standard Deviation est une mesure statistique de la volatilité. Elle est trouvée en calculant la moyenne mobile simple à x unités de temps de chaque élément de la série de données (i.e., le cours de clôture ou un indicateur); ensuite en faisant la somme des carrés de la différence entre chaque élément et sa moyenne mobile sur chacune des x unités de temps qui ont précédé ; en divisant ensuite cette somme par x ; et enfin en calculant la racine carrée du résultat.

Voir page pour plus d’informations sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres du l’écart-type.

Interprétation

L’écart-type est habituellement utilisé comme composante d’un indicateur plutôt que comme un indicateur à part entière. Par exemple, les bandes de Bollinger sont calculées en ajoutant l’écart-type de la valeur à une moyenne mobile.

Des valeurs élevées de l’écart-type signifie une forte volatilité : les données analysées s’éloignent de façon significative de leur moyenne mobile. De la même façon, des valeurs faibles de l’écart-type signifient une faible volatilité : les données analysées reste proches de leur moyenne mobile.

Typiquement, des valeurs faibles de l’écart-type (i.e., une faible volatilité) sont constatées avant une forte variation haussière des prix.

Nombre d’analystes sont d’accord pour dire que les sommets majeurs sont normalement accompagnés de forte volatilité et que les creux majeurs sont généralement calmes avec une faible volatilité.

Astuces

Un exemple d’indicateur personnalisé (voir page ) montre comment calculer l’écart-type.

Les cônes de probabilité ODDS sont calculés en utilisant une mesure de volatilité basée sur l’écart-type.