Accueil | Automate | Dév. Système | Dév. Spécifique | Formation | Location | Méthode | Téléchargement | NewsLetter | Forum | Contact |

 Table des Matières

Detrended Price Oscillator

Le Detrended Price Oscillator (DPO) est un indicateur qui tente d’éliminer la composante tendancielle dans la courbe des prix. Des prix auxquels on ôte leur composante tendancielle vous permettent d’identifier plus facilement leur composante cyclique et les niveaux de surachat/survente.

Le calcul est assez simple ; il vous suffit de centrer une moyenne mobile à x unités de temps en la déplaçant en arrière de x/2 + 1 unités de temps. Cette moyenne mobile centrée est ensuite soustraite au cours de clôture. Le résultat nous donne un oscillateur qui passe de part et d’autre de la ligne des zéros.

Etant donné que le DPO est déplacé en arrière de "x/2 + 1" unités de temps, les plus récentes "x/2 + 1" unités de temps n’auront aucune valeur.

MetaStock vous invite à entrer le nombre d’unités de temps. La valeur entrée devrait représenter la longueur approximative du cycle que vous cherchez à identifier. Les cycles qui sont plus longs que le nombre d’unités de temps que vous entrerez ne seront pas visibles. La valeur choisie par défaut est de 20.

Voir page sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres du Detrended Price Oscillator.

Interprétation

Les cycles à long terme sont constitués d’une série de cycles à court terme. Le fait d’analyser ces composantes à plus court terme entrant dans le cadre d’un cycle à long terme peut être utile pour identifier les principaux points de retournement du cycle à plus long terme. Le DPO est utile en ce qu’il nous permet de reconnaître la composante cyclique sous-jacente de l’action des prix.

Vous aurez intérêt à ajuster les lignes de cycle grâce au DPO pour vous aider à déterminer la longueur des cycles.