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DEMA

Le DEMA est un indicateur de lissage unique qui a été créé par Patrick Mulloy. Il a été présenté à l’origine dans le numéro de février 1994 de Stocks & Commodities magazine.

Comme l’explique M. Mulloy dans l’article:

"Les moyennes ont un temps de retard très gênant qui augmente au fur et à mesure que la longueur de la moyenne mobile augmente. La solution consiste à introduire une version modifiée d’une moyenne exponentielle qui aurait moins de temps de retard ".

DEMA est un acronyme qui signifie Double Exponential Moving Average (" Double moyenne mobile exponentielle "). Néanmoins, le nom de cette technique de lissage peut induire en erreur car ce n’est pas, comme il le laisse entendre, une simple moyenne mobile de moyenne mobile. C’est la valeur composite unique d’une moyenne mobile exponentielle simple et d’une double moyenne mobile exponentielle qui permet de donner moins de temps de retard que n’en donnerait chacune de ces deux composantes prise individuellement.

Voir page pour plus d’informations sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres du DEMA.

Interprétation

Le DEMA peut être utilisé en lieu et place d’une moyenne mobile traditionnelle. Vous pouvez l’utiliser pour lisser les données de prix ou d’autres indicateurs. Une partie des tests conduits à l’origine par Mr. Mulloy ont été faits sur le MACD. De façon assez surprenante, il découvrit que le MACD lissé par un DEMA au temps de réponse rapide générait moins de signaux (quoique plus profitables) que le plus traditionnel MACD lissé en 12/26. Un indicateur personnalisé nommé "MACD (DEMA-smoothed)" est inclus avec MetaStock.

Ce type de lissage ne se limite certainement pas au MACD. Vous pourrez l’expérimenter aussi sur d’autres indicateurs.

Pour plus d’informations sur le TEMA, une méthode de lissage similaire développée également par Mr. Mulloy.