Achelis Binary Waves exemple de Vagues binaires avec Metastock

Table des Matières

Achelis Binary Waves (Vagues binaires d’Achelis)

Cette section explique comment des indicateurs connus peuvent être combinés pour obtenir des indicateurs de "vagues binaires". Ces derniers permettent de classer les valeurs que vous étudierez en fonction de leurs qualités techniques respectives. C'est Steven Achelis, le président d'EQUIS International, qui a développé ce concept original.

Le concept de la vague binaire est plutôt compliqué, c'est pourquoi nous vous conseillons de vous familiariser avec les principaux groupes d'indicateurs que nous avons vu jusqu'à présent avant de passer aux vagues binaires.

La Vague binaire

Une vague binaire peut valoir une valeur de +1 ou de -1 suivant que l'indicateur qu'elle interprète a une lecture haussière (bullish) ou baissière (bearish).(Ce terme de "Vague Binaire" est justement basé sur le concept du calcul binaire, autrement dit, un calcul qui ne peut prendre que deux valeurs.) Tout l'intérêt de la méthode est de permettre la combinaison de plusieurs vagues entre elles pour former une Vague Binaire combinée.

Les Vagues Binaires sont aux antipodes des systèmes de trading appelés "boîtes noires", même si les uns et les autres sont des formes différentes de "systèmes experts". Alors que dans le cadre des boîtes noires vous ne connaissez pas les règles ou les indicateurs qui sont utilisés, sur les Vagues Binaires, au contraire, ils vous seront clairement spécifiés.

Exemples de Vagues Binaires

Le tableau suivant montre les règles choisies pour quatre indicateurs de Vague Binaire.

(Afin de rendre ces exemples compréhensibles, nous avons décidé de nous limiter à quatre vagues et à des critères techniques simples. Cependant, vous pouvez tout à fait modifier les critères retenus ici en fonction de votre propre savoir faire, cela vous est même conseillé). Le tableau suivant donne les règles utilisées dans le cadre de quatre indicateurs de vagues binaires.

Indicateur	Haussier/Bullish	Baissier/Bearish
MACD	> ligne de signal	<= ligne de signal
Moyenne Mobile	Clôture > Moy Mobile.	Clôture <= Moy Mobile .
Rate-Of-Change	Rate-Of-Change > 0	Rate-Of-Change <= 0
Stochastique	> 50	<= 50

Comme vous le voyez sur ce tableau, nous considérons que le MACD est positivement orienté quand il est au-dessus de sa ligne de signal, et qu'il est négatif s'il est au-dessous de cette dernière ou juste sur son niveau. Ainsi, la vague binaire du MACD marquera + 1 ou -1 en fonction de la position du MACD par rapport à sa ligne de signal. Le même type de raisonnement est utilisé pour développer trois autres Vagues Binaires qui marqueront + 1 ou -1 en fonction des lectures respectives des autres indicateurs.

Nous fusionnerons ensuite ces quatre vagues binaires dans le cadre d'une vague combinée. Si chacune d'entre elles est haussière, la vague composite aura une valeur de +4, si toutes sont baissières, la valeur composite sera de -4. Enfin, si deux d'entre elles sont haussières et les deux autres baissières, la valeur composite sera de zéro.

Un exemple de programmation

Les vagues binaires individuelles devraient être assignées à des variables dans le cadre d’un indicateur personnalisé (appelé "Total Wave") et puis être additionnées les unes aux autres comme ci-dessous.

MACDWave:=if(macd() > mov(macd(),9,E), +1, -1);
MovWave:=if(C > mov(C,20,E), +1, -1);
ROCWave:=if(roc(C,12,%) > 0, +1, -1);
StochWave:=if(stoch(5,3) > 50, +1, -1);
MACDWave + MovWave + ROCWave + StochWave

La première formule marque +1 si l’indicateur de MACD est au-dessus de sa ligne de signal à 9 unités de temps. Dans les autres cas, il marque -1. La seconde formule marque +1 quand la clôture est au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 20 unités de temps. Autrement elle marque - 1. La troisième formule marque +1 si le ROC en pourcentage à 12 unités de temps des cours de clôture est supérieur à O. Autrement, elle marque - 1. La quatrième formule marque +1 si l’oscillateur de stochastique est au-dessus de 90. Autrement, elle marque -1. La cinquième formule combine les quatre précédentes variables de vagues binaires en une vague binaire composite.

Remarquez qu’une bonne vague binaire composite produira des résultats supérieurs à ceux qui ont été générés par les vagues binaires qu’elle incorpore.

Interprétation d’une vague binaire

L'interprétation d'une vague binaire est assez intuitive: plus sa valeur est élevée et plus c'est haussier, et inversement. (Rappelez-vous que chaque vague individuelle prend une valeur de +1 ou de -1, la fourchette de lecture des vagues binaires combinées dépend donc du nombre de vagues individuelles qu'elle combine.)

Le moyen de tester les performances historiques du système de "vague de total" ou "Total Wave" (comme vu ci-dessous) consiste à lui appliquer les règles de trading suivantes: entrez vos "longs" quand la "vague de total" monte au-dessus de zéro, et vendez à découvert quand elle tombe au-dessous de zéro. Reportez-vous à la page suivante pour en savoir plus sur le test de performances des systèmes de trading.

Name : Total Wave
Enter Long : fml("Total Wave") < 0
Close Long : fml("Total Wave") > 0
Enter Short : fml("Total Wave") > 0
Close Short : fml("Total Wave") < 0

"Enter Long" = Entrez vos "positions longues"

"Close Long" = Liquidez vos "positions longues"

"Enter Short" = Entrez vos "positions courtes"

"Close Short" = Liquidez vos "positions courtes"

Vous pouvez également créer un indicateur dérivé, un peu à l'image d'un MACD, en tirant la différence entre deux moyennes mobiles d'une même vague binaire combinée. La formule d'un tel indicateur, qui sera baptisée "Smooth Total Wave" ("Vague de total lissée") pourra être libellé comme suit:

mov(fml("Total Wave"), 12, E) - mov(fml("Total Wave"), 26, E)

Pour vous donner une idée de ce qu'un test de performance système d'une telle formule pourrait bien être, la règle "Enter Long" (règle d'entrée de vos "longs") est développée ci-dessous:

Enter Long : fml("Smooth Total Wave") > 0

Améliorations

Nous pouvons apporter de nombreuses améliorations aux formules des vagues binaires. En voici quelques-unes.

La vague binaire combinée que nous venons de voir est composée de quatre vagues individuelles. Il ne tient qu'à vous, bien entendu, de décider d'y inclure d'autres vagues individuelles afin de composer votre propre système expert.
Plutôt que de choisir +1 et -1 de façon arbitraire, vous pouvez tout aussi bien pondérer vos vagues binaires avec une valeur liée à leurs qualités avérées d’anticipation. Par exemple, on peut tout à fait imaginer qu’une des vagues individuelles composant la vague combinée mérité de valoir + ou - 5, tandis qu’une autre n’aurait qu’une pondération de + ou - 0.75.
Vous pouvez également ajouter une composante à long terme à la vague binaire combinée. Vous pouvez, par exemple, ajouter la vague binaire suivante à la "Total Wave" ("vague de total") composite précédemment exposée:

if(CLOSE > mov(CLOSE, 200, EXPONENTIAL),+10, -10)

Cette formule indique d'ajouter + ou - 10 points au total suivant que les cours de clôture se situent au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle à 200 bourses, ou pas. Ainsi, la vague binaire combinée peut avoir une note allant de +6 à +14 à partir du moment où sa composante à long terme est haussière, ou de -14 à -6 dans le cas opposé. Vous pouvez dès lors définir les règles de trading suivantes: acheter quand la vague combinée passera au-dessus de +10 et couvrir vos "longs" quand celle-ci reviendra au-dessous de +10; vendre à découvert quand la vague combinée tombera au-dessous de -10 et couvrir vos "courts" quand elle remontera au-dessus de -10.

Vous pouvez également opter pour que la formule de votre vague binaire combinée donne des valeurs multiples, et non plus les seules lectures de +1 ou - 1. La formule suivante permettra à l'indicateur de valoir -2 si la Stochastique vaut moins de 20, -1 quand elle vaut entre 20 et 40, 0 entre 40 et 60, +1 entre 60 et 80, et enfin +2 quand elle passe au-dessus de 80.

if( stoch(5,3) < 20, {then} -2,
{else} if( stoch(5,3) < 40, {then} -1,
{else} if( stoch(5,3) < 60, {then} 0,
{else} if( stoch(5,3) < 80, {then} +1,
{else} +2))))

Vous pouvez choisir de lisser une vague binaire au moyen d'une formule similaire à celle de la "Smooth Total Wave" ("Vague totale lissée"), puis ensuite de tracer une ligne de signal qui n'est autre qu'une moyenne mobile du résultat précédent. Un système de test de performances pourrait alors être écrit pour tester la qualité des croisements entre l'indicateur et sa ligne de signal.
Les vague binaires combinées peuvent servir de méthodes de classement des titres en fonction de leur santé technique respective, cette dernière étant définie par vos critères d'évaluation personnels. Vous pouvez, par exemple, déterminer qu'une vague composite est modérément haussière dès lors qu'elle donne une lecture comprise entre 0 et +2.
Vous pouvez également tracer le rate-of-change d'une vague binaire combinée au moyen de la formule de calcul suivante:

roc( fml("Total Wave"), 1, $)

Chaque fois que cet indicateur fait une pointe au-dessus de zéro, cela signifie qu'au moins l'une des vagues binaires individuelles est passée haussière. De même, des pointes au-dessous de zéro avertissent qu'un indicateur est devenu baissier.

Résumé

Les vagues binaires visualisent l'évaluation que vous donnez à un indicateur technique (e.g., "C'est haussier quand la ligne de MACD est au-dessus de sa moyenne mobile à 9 périodes") au moyen d'un indicateur de style interrupteur en + ou -1. Les vagues binaires combinées sont composées de multiples (indicateurs de) vagues binaires et vous permettent d'illustrer simplement une analyse technique de titres ou de marchés basée sur l'action technique de nombreux indicateurs.