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Le Directional Movement System (" Système de mouvement directionnel "), qui a été créé par J. Welles Wilder, est expliqué en détails dans son livre, New Concepts in Technical Trading Systems. MetaStock calcule et trace chacun des cinq indicateurs qui ensemble composent le Directional Movement System (i.e., CSI, +DI, -DI, ADX, et ADXR).
MetaStock calcule aussi un indicateur qui leur est lié, le Commodity Selection Index
.Le livre de Wilder donne des instructions complètes, étape par étape, ainsi que des exemples pour calculer et interpréter chacun des indicateurs cités ci-dessus.
Vous pourrez trouver l’expert nommé "Equis - Directional Movement" utile pour interpréter les indicateurs de Directional Movement. Pour plus d’informations sur les experts.
Voir page pour plus d’informations sur la façon de tracer les indicateurs. Pour plus d’informations sur les paramètres du Directional Movement.
Interprétation
Le système de trading basique de Directional Movement implique de tracer le +DI et le -DI à 14 unités de temps l’un sur l’autre dans la même fenêtre interne Voir page
. Une méthode améliorée pour afficher ces deux indicateurs est de tracer leur différence en utilisant la formule suivante:pdi(14) - mdi(14)
Des positions devraient être ouvertes en mettant à profit les occasions où la courbe des +DI remonte au-dessus de celle des -DI (i.e., la formule que nous donnons ci-dessus monte au-dessus de zéro) pour acheter, et celles où la courbe des +DI tombe au-dessous de celle des -DI (i.e., la formule que nous donnons ci-dessus tombe au-dessous de zéro) pour vendre.
Ces règles de trading simples sont qualifiées avec la règle du point extrême ou extrême point rule. Cette règle a été mise au point pour prévenir les faux signaux et réduire le nombre de transactions.
La règle du point extrême exige que le jour où le +DI et le -DI se croisent, vous notiez le prix extrême ou " extrême price ". Si vous êtes long, le prix extrême est le plus bas marqué sur la journée où les lignes se croisent. Si vous êtes court, le prix extrême est le plus haut marqué le jour où les lignes se croisent.
Ce point extrême est alors utilisé pour déclencher le point au niveau duquel vous réaliserez la transaction. Par exemple, après avoir reçu un signal d’achat (le +DI est monté au-dessus du -DI), vous devriez alors attendre jusqu'à ce que le prix de la valeur remonte au-dessus du point extrême (le plus haut enregistré le jour où les lignes du +DI et du -DI se sont croisées) avant d’acheter. Si les prix ne parviennent pas à monter au-dessus du point extrême, vous devriez alors continuer à conserver votre position courte.
Wilder, dans son livre, remarque que ce système fonctionne le mieux sur les valeurs qui ont une valeur élevée de leur Commodity Selection Index (CSI). Il dit, "une règle approximative qui donne de bons résultats nous dit que le système sera profitable sur les matières premières qui ont un ADXR au-dessus de 25. Quand l’ADXR tombe au-dessous de 20, alors n’utilisez pas de système de suivi de tendance."